Bollinger Bands Algorithmic Trading

Estou tendo problemas em testar uma estratégia de Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior do que o Upper Band e, em seguida, fechar a posição quando ele cruza o Average. Eu também quero tomar uma posição Long se o Close for menor que o Lower Band e Fechar a posição quando ele cruza o Average. Até agora isso é o que eu tenho: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 Isto é onde eu estou preso, como faço para usar sig3 para obter os resultados desejadosDerek Phelps8217 BollB2Speed ​​Bollinger Bands System Analisar e melhorar um sistema comercial pode ser uma tarefa assustadora. No entanto, com a abordagem certa é realmente um processo bastante simples. Cerca de um mês atrás, eu escrevi um post sobre The Bollinger Bands b System. Derek Phelps, que é um leitor regular de One Step Removed, descobriu que o sistema era interessante e decidiu tentar melhorá-lo. O que ele nos forneceu é um estudo de caso sobre como tomar uma idéia de sistema cru e melhorá-lo até o ponto onde ele poderia ser negociável. O lucro líquido do sistema aumentou para 106.475,00 eo fator de lucro quase dobrou para 3,01. Teste Independente do Sistema Original A primeira coisa que Derek fez foi executar seu próprio backtest no Bollinger Bands b System como foi descrito no meu post original. Ele testou o sistema no ES de 1 de janeiro de 2005 a 16 de agosto de 2013 negociando um contrato em barras diárias. Durante esse tempo, o sistema gerou 23 sinais e 60,87 desses sinais foram vencedores. Eles sistema produzido um lucro fator de 1,57 e um lucro líquido total de 9,387.50. O lucro médio em uma troca ganhando era quase exatamente igual à perda média em um comércio perdedor. Enquanto a taxa de lucro foi semelhante aos dados de backtesting anteriores, é interessante notar que a taxa de vitória foi dramaticamente menor. Isso significa que as mudanças que Derek sugere terão que ter um impacto bastante substancial nos retornos. Melhorar um sistema negociando é muito mais fácil com o blueprint correto. Melhorando o Sistema Através de análise cuidadosa de seus dados de backtesting, Derek foi capaz de identificar três pontos de furar que estavam segurando o Bollinger Bands b System de volta. Três Bares Consecutivos Ele apontou que a remoção dos três requisitos de entrada consecutivos barra permitiria que o sistema para fazer comércios mais freqüentes. Desde que fazê-lo não comprometer o fator de lucro, adicionando mais negócios faria o sistema mais rentável. Seu sistema melhorado entraria em um comércio sempre que o b caísse abaixo de 0,2 em uma tendência de alta ou subisse acima de 0,8 em uma tendência de baixa. Em seus testes, Derek descobriu que a remoção dos três requisitos de barra consecutivos dobrou o número de entradas. Estes negócios adicionais aumentaram o lucro líquido eo fator de lucro. Enquanto que as perdas brutas aumentaram também, não houve um aumento na redução máxima. SMA Slope Filter Derek também observou que o sistema funcionou melhor em momentos em que o mercado estava em tendência, e teve um desempenho ruim em momentos em que o mercado estava se consolidando. Durante esses períodos de consolidação, a média móvel simples de longo prazo (SMA) que o sistema usa para um filtro de tendência se aplana. Derek sugeriu que poderíamos usar a inclinação da linha SMA para distinguir entre períodos de tendência e consolidação. Ele escolheu uma inclinação de 30 graus para seu filtro, então o sistema irá agora rejeitar quaisquer negócios que são sinalizados quando a inclinação da linha SMA 200 dias é inferior a 30 graus. Esse ajuste melhorou todas as métricas em geral. Neste ponto, ele havia aumentado o retorno líquido do sistema para pouco mais de 40.000 com um fator de lucro de 3,36. Advertendo o momento Depois de ter melhorado drasticamente a rentabilidade do Bollinger Band b System, Derek procurou aumentar o número de negócios que sinalizou sem diminuir nenhuma de suas métricas de lucratividade. Ele descobriu que cortar o período Bollinger para 5 eo período SMA para 40 deu-lhe um sistema que entregou uma taxa de sucesso semelhante com sinais muito mais. Como a versão a longo prazo funcionou bem, apenas não freqüentemente, Derek decidiu combinar tanto as versões mais longas quanto as mais curtas do sistema melhorado e chamou-o de Sistema BallB2Speed. BallB2Speed ​​Regras de Negociação Sistema de Longo Prazo: Bollinger 20, SMA 200 Sistema de Curto Prazo: Bollinger 5, SMA 40 Entrar Longo Quando: Preço gt SMA SMA Inclinação gt 30 Degrees b Fecha abaixo de 0,2 Entrar Quando: Preço lt SMA SMA Inclinação gt 30 Degrees b Fecha acima de 0.8 Exit Short Quando: Backtesting resultados Os resultados do sistema melhorado Derek8217s são impressionantes. Executando um backtest na mesma série de tempo e preço que ele testou o sistema original, os números de desempenho melhoraram drasticamente. O lucro líquido do sistema aumentou para 106.475,00 eo fator de lucro quase dobrou para 3,01. O número de negócios aumentou para 167. Desses ofícios, 127 foram vencedores e apenas 40 foram perdedores, o que é bom para uma taxa de vitória de 76,05. A relação de lucro para o sistema permaneceu à direita em torno de 1. Processo de melhoria do sistema Derek8217s Embora alguns dos controles Derek adicionado pode ter sido um pouco técnico, o raciocínio por trás deles era realmente muito simples. Derek demorou para quebrar e analisar cuidadosamente os pontos fortes e fracos do sistema Bollinger Bands b. Em seguida, ele procurou maneiras de aumentar as forças e limitar as fraquezas, a fim de aumentar a rentabilidade. Uma vez que ele tinha um sistema mais rentável para trabalhar com, Derek ajustou o período de tempo desse sistema, a fim de expor a tantas oportunidades de negociação quanto possível. Dado mais tempo para trabalhar, seu passo final teria sido melhorar a capacidade do sistema para proteger sua desvantagem através de alguma forma de um mecanismo de stop-loss. Comentários A fórmula de inclinação é MaSlope. Set ((180 / Math. PI) (Math. Atan ((Slope (Value, lookback, 0)) / TickSize))) Em inglês, he8217s tomando a inclinação da média móvel ao longo do passado 6 barras, dividindo então esse número pelo tamanho do carrapato. Então, se o MA é 1.3350 eo MA 6 bares atrás foi 1.3320, a inclinação é (1.3350-1.3320) /0.0001 3. Pegue o arco tangente de que e convertê-lo em graus (180 / pi). Neste caso, que faz com que o ângulo de 71,56 graus. (1.3350-1.3320) 0.0030 0.0030 / 0.0001 30 e não 3, direito também, por que você escolhe 6 barras e não 3 por exemplo e como este período de lookback influencia a inclinação olhando para a fórmula, parece que não importa o que perdiod Você usa mas deve importar Assim, deve haver outro ajuste na fórmula Slope (Value, lookback, 0) para o período 8230 Boa captura. Sim, a divisão deve render 30 e não 3. That8217s um erro de digitação. O 6 bar olhar para trás é totalmente arbitrária. Você poderia escolher 3 ou 10 ou qualquer outra coisa. Quanto mais longo for o período, mais provável será que você testemunhe declives mais íngremes. O tamanho lookback para o período de ângulo é realmente uma decisão muito importante. OK Shaun, eu tentei obter essa inclinação trabalhando em MT4, mas não ir. Você couldn8217t por favor jogue isso aqui também poderia você O par de maneiras que eu tentei (ver última tentativa abaixo), resultar em leituras obviamente errado. Por exemplo, inclinação dupla ((Closebarsback-Close0) / Point) / (barsback) ângulo duplo ((180 / 3.141592653589793) (MathArctan (inclinação))) Tente remover a divisão de barsback da inclinação. That8217s não faz parte da fórmula original. Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area setembro de 2016 Excerpt Stocks Todo mundo parece estar procurando um top aqui, mas com o Advance - Decline Line fazer uma série constante de novos máximos e praticamente nenhuma 52 semanas novas baixas em evidência é difícil fazer o caso de um Importante. É verdade que os novos máximos de 52 semanas se evaporaram na semana passada, mas em alta nós olhamos para novas baixas de informação, e em um nível baixo nós olhamos para novos máximos. Uma correção Sempre uma possibilidade. O Bollinger Bands b System Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar Bollinger Bands para identificar condições de sobre-compra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands ea variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bands Bands b para determinar quando um mercado up-tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema assume que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua alta tendência rapidamente. O sistema tem dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas a mercados que estão atualmente em tendência de alta. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobre-venda. Uma vez satisfeitas estas duas condições, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses comércios, um mercado teria de ser negociação abaixo de seus 200 dias SMA e, em seguida, fechar com um b acima de 0,8 por três dias seguidos. A posição curta seria então mantida até o b fechado abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fecha com um b abaixo de 0,2 em qualquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias seguidos Exit Short Quando: Backtesting Resultados Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 longos sinais comerciais de lado, que é um tamanho de amostra significativo. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de vitória de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema global teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este não é definitivamente um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Ele aumentou a taxa de vitória para 80,7 e também aumentou a razão de lucro para 0,91. Ao negociar o ETF de spy largo e estável, o sistema registrou 111 negócios. Desses negócios, 82 foram rentáveis ​​ea taxa de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma taxa de lucro de 0,95. Curtas Trades O sistema apresentou resultados semelhantes em seus negócios lado curto durante o mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negócios curtos, que produziu uma taxa de vitória de 70,1 e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto como elevou a taxa de vitória para 75,4 e saltou a razão de lucro para 1,34. Análise de Sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitória muito impressionante. É preciso pequenos lucros fora dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão de média que eu tenho escrito sobre, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição. Idealmente, poderíamos ajustar para isso, adicionando um stop-loss inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso iria impactar os resultados globais. É possível que enquanto um stop-loss iria obter o sistema fora do comércio que eventualmente wipes-lo, mas quantos negócios seria também parar para fora que acabaria por ir para tornar-se rentável Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema É que ele está fora do mercado com mais freqüência do que é no mercado. Seria interessante para ver se poderíamos melhorar os resultados por ter o sistema de comércio outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco, enquanto ele está fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicava-se diariamente ao SPY. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que esta estratégia teria continuado a apresentar um bom desempenho este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias SMA todo o ano, e podemos ver claramente três negócios rentáveis ​​que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada para um lucro alguns dias mais tarde na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 poucos dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer um que o negociasse. O b caiu abaixo de 0.2 por alguns dias no início de junho que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não tinha encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente subiu mais de 0,8 eo sistema teria saído da posição em torno de break-even. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger foram desenvolvidas pelo comerciante técnico famoso, John Bollinger. As faixas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis-padrão utilizadas para Bandas de Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e dois desvios padrão dessa média. O objetivo de Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alta ou baixa em relação a um preço médio. B é um derivado de Bandas de Bollinger que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver negociando na faixa inferior, e seu valor será 1 quando o preço estiver negociando na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço ea faixa de fundo pelo diferente entre as faixas superior e inferior. B (preço 8211 faixa inferior) / (banda superior 8211 faixa inferior) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão para um mercado sendo sobre-comprado ou sobrevendido. Comentários Derek Phelps diz Seus resultados parecem encorajadores. Im um adepto de desenvolvedor de Ninja e melhorando o charicteristics negociando de strategys automatizados. Vou codificar o seu algorythim com algumas melhorias e enviar-lhe (este site) os resultados e estratégia de trabalho quando (se) successfull. Desejo-me sorte Andrew Selby diz It8217s bastante difícil de usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você tem que decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles podem fazer os pagamentos muito mais lucrativos, também. Derek Phelps diz Sucesso Um aumento de 10 vezes na rentabilidade. Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos anteriores com estes resultados8230 Resumo: my. jetscreenshot / 13719/20130822-mtkq-265kb Eu criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos ea mesma série agora returns8230 Resumo: Mynetjetshot / 13719/20130822-lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot / 13719/20130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, rentável 75 (3 de 4 comércios), média de negociação 630. Como você pode ver Nós aumentamos muito o número de negócios feitos sobre as configurações padrão. Para limitar as entradas ruins inerentes ao puxar em muitos outros negócios, me restrinjei a usar apenas os dois controles (Bollb e SMA) descritos na especificação original, com um par de novas torções, eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos , E uma função SMA Slope para restringir os comércios quando a inclinação é menor que -30. Como I8217m um comerciante de Forex e meu corretor doesn8217t fornecer dados de Futuros, vou enviar-lhe a estratégia para testar em sua série de preço outros mencionados no seu artigo, juntamente com um papel que eu escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive tempo (motivação para testar mais com estratégias de administração de dinheiro, mas eu dobrei o indicador de Bollb em uma outra estratégia inteiramente caracterizada que eu escrevi que inclui características extensivas da gerência / parada incluídas para que você conduza testes mais adicionais se você gosta. Eu gostei do desafio Derek 8211 that8217s impressionante. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos curtos e longos É isso a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um curto período inicialmente eu Lê-lo como um período para a negociação de longo e vice-versa, mas que didn8217t fazer qualquer sentido para mim. Bollinger Bands Estratégia 8211 Como trocar o aperto O Squeeze é um Bollinger bandas estratégia que você precisa saber hoje I8217m vai discutir um grande Bollinger Bands Ao longo dos anos I8217ve visto muitas estratégias de negociação vêm e vão. O que normalmente acontece é uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas do mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições de mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituído por outra estratégia Que funciona nas condições atuais do mercado. Quando John Bollinger apresentou a estratégia Bollinger Bands há mais de 20 anos, eu era cético em relação à sua longevidade. Eu pensei que iria durar um curto período de tempo e iria desaparecer no pôr do sol como a maioria das estratégias comerciais populares da época. Tenho que admitir que eu estava errado e Bandas Bollinger tornou-se um dos mais confiados em indicadores técnicos que nunca foi criado O que são Bollinger Bandas Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com Bollinger Bands it8217s em vez de um simples indicador. Você começa com a média simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas se estreitam dinamicamente e se ampliam com base nas mudanças de ação do dia a dia. O contrato de bandas e expandir com base em mudanças diárias em volatilidade A Bold-banda de Bollinger There8217s um indicador adicional que trabalha lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não sabem sobre. It8217s realmente parte de Bandas Bollinger, mas desde as Bandas Bollinger são sempre desenhado no gráfico em vez de abaixo do gráfico não há lugar lógico para colocar este indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor de banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width dá leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A faixa de largura é parte do indicador Bollinger Band Uma estratégia de Bollinger bandas Tenho a minha atenção I8217ve usado as bandas Bollinger muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Um Bollinger Bands Estratégia que eu uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na idéia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta geralmente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a ter tendências fortes em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo uma baixa de 6 meses. Não importa o que o número real é porque ele é relativo apenas para o mercado que você está olhando para o comércio e nada mais. Neste exemplo, você pode ver as ações da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque está mal se movendo no momento em que a faixa de 6 meses é atingida. Este é o momento de começar a olhar para os mercados, porque 6 meses níveis baixos Band-Width normalmente precedem fortes movimentos direcionais. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como as ações da IBM rompem fora da faixa de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura de faixa de ações atingido 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e um que você deve começar a prestar atenção para fora para em uma base diária. A faixa de 6 meses de largura baixa é um grande indicador que precede impulso direcional forte. Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque se rompe fora da faixa superior. Este é o tipo de set ups que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple alcança a leitura de largura de banda mais baixa em 6 meses Observe como a Largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque começará geralmente mover mais altamente dentro de alguns dias da baixa da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a subir após o 6 meses Band-Width Baixo Coisas para manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e mais eficaz para medir a volatilidade do mercado, expansão e contração. Lembre-se sempre que os mercados passam por ciclos diferentes e uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, uma reversão geralmente ocorre ea volatilidade começa a subir mais uma vez. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks